מקוי פרסם חמישה רומנים בסך-הכל; כולם צנומים, כתובים ברזון ובקשיחות, ובדרך-כלל על הצד המחוספס והאלים של החיים. לדעת מבקרים רבים, מכתיבתו עולה תמונה אותנטית ביותר, עם אלמנטים של יופי וחמלה. הרומן המפורסם שלו ביותר הוא "הם יורים גם בסוסים", שזכה אף לגרסה קולנועית עתירת "אוסקרים" בבימויו של סידני פולאק ובכיכובם של ג'יין פונדה ומייקל סאראזין. ספר זה אף הוציא למקוי, למרבה הפתעתו, תהילה רבה באירופה; בעיקר בצרפת, היכן שכותבים ממעלת סארטר וקאמי השוו אותו לקפקא ודוסטוייבסקי.

בין ספריו האחרים ראויים לאיזכור: "אין יותר מחר", "אין כיסים בתכריכים", ו"הייתי צריך להשאר בבית".

כיום נלמדים ספריו באוניברסיטאות, נחקרים ומוסרטים - תופעות להן לא זכה בחייו הקצרים.